portada Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications (en Inglés)

Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Autor

Aurélien Alfonsi

Editorial

Springer

Idioma

Inglés

N° páginas

252

Encuadernación

Tapa Blanda

Dimensiones

23.4x15.6x1.4 cm

Peso

0.38 kg.

ISBN13

9783319382548

Categorías

Econometría
Probabilidad y estadística
Matemáticas aplicadas

Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications (en Inglés)

Aurélien Alfonsi (Autor) · Springer · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications (en Inglés)"

This book gives an overview of affine diffusions, from Ornstein-Uhlenbeck processes to Wishart processes and it considers some related diffusions such as Wright-Fisher processes. It focuses on different simulation schemes for these processes, especially second-order schemes for the weak error. It also presents some models, mostly in the field of finance, where these methods are relevant and provides some numerical experiments. The book explains the mathematical background to understand affine diffusions and analyze the accuracy of the schemes.