Name: Applied Quantitative Finance for Equity Derivatives, Second Edition (en Inglés)
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Price: 90.75 USD
Availability: InStock
Author: Healy, Jherek
ISBN: 9780244741587

portada Applied Quantitative Finance for Equity Derivatives, Second Edition (en Inglés)

Applied Quantitative Finance for Equity Derivatives, Second Edition (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Autor

Jherek Healy

Editorial

Lulu.com

Año

2019

Idioma

Inglés

N° páginas

516

Encuadernación

Tapa Dura

Dimensiones

22.9x15.2x3.3 cm

Peso

0.91 kg.

ISBN13

9780244741587

Categorías

Ciencia: cuestiones generales

Applied Quantitative Finance for Equity Derivatives, Second Edition (en Inglés)

Jherek Healy (Autor) · Lulu.com · Tapa Dura

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Reseña del libro "Applied Quantitative Finance for Equity Derivatives, Second Edition (en Inglés)"

Revised and corrected in December 2018, this book presents the most significant equity derivatives models used these days. It is not a book around esoteric or cutting-edge models, but rather a book on relatively simple and standard models, viewed from the angle of a practitioner. A few key subjects explained in this book are: cash dividends for European, American, or exotic options; issues of the Dupire local volatility model and possible fixes; finite difference techniques for American options and exotics; Non-parametric regression for American options in Monte-Carlo, randomized simulations; the particle method for stochastic-local-volatility model with quasi-random numbers; numerical methods for the variance and volatility swaps; quadratures for options under stochastic volatility models; VIX options and dividend derivatives; backward/forward representation of exotics. This second edition adds new arbitrage-free implied volatility interpolations, and covers various warrants, such as CBBCs.