portada asset pricing: modeling and estimation (en Inglés)

asset pricing: modeling and estimation (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Autor

B. Philipp Kellerhals

Editorial

Springer

Año

2010

Idioma

Inglés

N° páginas

243

Encuadernación

Tapa Blanda

Dimensiones

23.4x15.6x1.4 cm

Peso

0.37 kg.

ISBN

3642058795

ISBN13

9783642058790

N° edición

0002

Categorías

Econometría
Finanzas

asset pricing: modeling and estimation (en Inglés)

B. Philipp Kellerhals (Autor) · Springer · Tapa Blanda

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Reseña del libro "asset pricing: modeling and estimation (en Inglés)"

This updated second edition provides a framework that shows how to bridge the gap between the continuous-time pricing practice in financial engineering and the capital market data from discrete-time intervals. Starting with a comprehensive treatment of the particular stochastic modeling and econometric estimation framework, the main part of the book covers applications to risky assets traded on the markets for funds, fixed-income products and electricity derivatives. The second edition includes a new chapter on financial modeling which discusses vital PDE- and EMM-approaches. The reorganized and improved text further integrates the latest research contributions in the three covered application fields.