Name: Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model (Bestmasters) (en Inglés)
SKU: 62106500
Price: 59.05 USD
Availability: InStock
Author: Christoph Hackl
ISBN: 9783658046873

portada Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model (Bestmasters) (en Inglés)

Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model (Bestmasters) (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Editorial

Springer Gabler

Autor

Christoph Hackl

Idioma

Inglés

Encuadernación

Tapa Blanda

ISBN13

9783658046873

Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model (Bestmasters) (en Inglés)

Christoph Hackl (Autor) · Springer Gabler · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model (Bestmasters) (en Inglés)"

The Libor Market Model (LMM) is a mathematical model for pricing and risk management of interest rate derivatives and has been built on the framework of modelling forward rates. For the conceptual understanding of the model a strong background in the fields of mathematics, statistics, finance and especially for implementation, computer science is necessary. The book provides the ne cessary groundwork to understand the LMM and delivers a framework to implement a working model where possible calibration and parameterization methods for volatility and correlation are explained. Special emphasis lies also on the trade off of speed and correctness where differences in choosing random number generators and the advantages of factor reduction are shown.