Name: Convolution Copula Econometrics (Springerbriefs in Statistics) (en Inglés)
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Author: Umberto Cherubini; Fabio Gobbi; Sabrina Mulinacci

portada Convolution Copula Econometrics (Springerbriefs in Statistics) (en Inglés)

Convolution Copula Econometrics (Springerbriefs in Statistics) (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Editorial

Springer

Autor

Umberto Cherubini; Fabio Gobbi; Sabrina Mulinacci

Año

2016

Idioma

Inglés

N° páginas

Encuadernación

Tapa Blanda

ISBN13

9783319480145

N° edición

Categorías

Econometría

Convolution Copula Econometrics (Springerbriefs in Statistics) (en Inglés)

Umberto Cherubini; Fabio Gobbi; Sabrina Mulinacci (Autor) · Springer · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Convolution Copula Econometrics (Springerbriefs in Statistics) (en Inglés)"

This book presents a novel approach to time series econometrics, which studies the behavior of nonlinear stochastic processes. This approach allows for an arbitrary dependence structure in the increments and provides a generalization with respect to the standard linear independent increments assumption of classical time series models. The book offers a solution to the problem of a general semiparametric approach, which is given by a concept called C-convolution (convolution of dependent variables), and the corresponding theory of convolution-based copulas. Intended for econometrics and statistics scholars with a special interest in time series analysis and copula functions (or other nonparametric approaches), the book is also useful for doctoral students with a basic knowledge of copula functions wanting to learn about the latest research developments in the field.