Name: Essays on Panel Cointegration (en Inglés)
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Availability: InStock
Author: Joakim Westerlund
ISBN: 9783639088663

portada Essays on Panel Cointegration (en Inglés)

Essays on Panel Cointegration (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Editorial

Vdm Verlag Dr. Mueller E.K.

Autor

Joakim Westerlund

Año

2008

Idioma

Inglés

N° páginas

208

Encuadernación

Tapa Blanda

ISBN

3639088662

ISBN13

9783639088663

Categorías

Empresa y gestión

Essays on Panel Cointegration (en Inglés)

Joakim Westerlund (Autor) · Vdm Verlag Dr. Mueller E.K. · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Essays on Panel Cointegration (en Inglés)"

This thesis develops new techniques for analyzing cointegrated relationships in panel data. The first chapter is introductory while the remaining six contain the main contributions.The second chapter is concerned with the estimation of a cointegrated panel relation with endogenous regressors, while the third is concerned with developing a new panel cointegration test that takes cointegration as the null hypothesis. The test proposed in the fourth chapter is for the same null but is more general in the sence that it allows for multiple structural breaks in the cointegration relation.Empirical evidence suggests that the Fisher hypothesis does not hold. The fifth chapter shows that these results can be attributed to the low power of conventional time series tests and that the use of panel data can generate more precise tests.In the sixth chapter, four new and fully parametric panel error correction based tests are proposed, while in the seventh and final chapter two nonparametric tests are developed.