portada Estimation, Inference and Specification Analysis Paperback (Econometric Society Monographs) (en Inglés)

Estimation, Inference and Specification Analysis Paperback (Econometric Society Monographs) (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Autor

Halbert White

Editorial

Cambridge University Press

Año

1996

Idioma

Inglés

N° páginas

396

Encuadernación

Tapa Blanda

Dimensiones

22.7x15.2x2 cm

Peso

0.52 kg.

ISBN

0521574463

ISBN13

9780521574464

Categorías

Teoría y filosofía económicas
Econometría

Estimation, Inference and Specification Analysis Paperback (Econometric Society Monographs) (en Inglés)

Halbert White (Autor) · Cambridge University Press · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Estimation, Inference and Specification Analysis Paperback (Econometric Society Monographs) (en Inglés)"

This book examines the consequences of misspecifications ranging from the fundamental to the nonexistent for the interpretation of likelihood-based methods of statistical estimation and interference. Professor White first explores the underlying motivation for maximum-likelihood estimation, treats the interpretation of the maximum-likelihood estimator (MLE) for misspecified probability models and gives the conditions under which parameters of interest can be consistently estimated despite misspecification and the consequences of misspecification for hypothesis testing in estimating the asymptotic covariance matrix of the parameters. The analysis concludes with an examination of methods by which the possibility of misspecification can be empirically investigated and offers a variety of tests for misspecification.