portada Forecasting, Structural Time Series Models & the Kalman Filter (en Inglés)

Forecasting, Structural Time Series Models & the Kalman Filter (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Autor

Andrew C. Harvey

Editorial

Cambridge University Press

Año

1990

Idioma

Inglés

N° páginas

572

Encuadernación

Tapa Dura

Dimensiones

22.9x15.2x3.7 cm

Peso

1.00 kg.

ISBN

0521321964

ISBN13

9780521321969

Categorías

Econometría
Probabilidad y estadística

Forecasting, Structural Time Series Models & the Kalman Filter (en Inglés)

Andrew C. Harvey (Autor) · Cambridge University Press · Tapa Dura

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Reseña del libro "Forecasting, Structural Time Series Models & the Kalman Filter (en Inglés)"

This book provides a synthesis of concepts and materials that ordinarily appear separately in time series and econometrics literature, presenting a comprehensive review of both theoretical and applied concepts. Perhaps the most novel feature of the book is its use of Kalman filtering together with econometric and time series methodology. From a technical point of view, state space models and the Kalman filter play a key role in the statistical treatment of structural time series models. This technique was originally developed in control engineering but is becoming increasingly important in economics and operations research. The book is primarily concerned with modeling economic and social time series and with addressing the special problems that the treatment of such series pose.