Name: Foundations of Continuous Time Finance (en Inglés)
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Author: Stephen M. Schaefer

portada Foundations of Continuous Time Finance (en Inglés)

Foundations of Continuous Time Finance (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Editorial

Edward Elgar Publishing

Autor

Stephen M. Schaefer

Año

2001

Idioma

Inglés

N° páginas

640

Encuadernación

Tapa Dura

Dimensiones

24.4x16.9 cm

ISBN13

9781858987507

Foundations of Continuous Time Finance (en Inglés)

Stephen M. Schaefer (Autor) · Edward Elgar Publishing · Tapa Dura

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Reseña del libro "Foundations of Continuous Time Finance (en Inglés)"

This volume is an authoritative collection of 25 key papers in the development of continuous time finance. Its five sections cover the continuous time model, dynamic portfolio selection, equilibrium models, derivative pricing and, finally, term structure and other applications. It includes seminal contributions in areas such as: the Martingale approach to no-arbitrage pricing; dynamic models of consumption and portfolio selection; the inter-temporal and consumption based asset pricing models; contingent claims pricing; the term structure of interest rates and the use of changes in numeraire in options pricing.

This book will be an essential source of reference for students and researchers in finance and, indeed, anyone needing access to the key papers in this important field.