Name: Hedging von Aktienrisiken durch Optionen (en Alemán)
SKU: 60488133
Price: 52.19 USD
Availability: InStock
Author: Glas, Fabian
ISBN: 9783389001806

portada Hedging von Aktienrisiken durch Optionen (en Alemán)

Hedging von Aktienrisiken durch Optionen (en Alemán)

Formato

Libro Físico

Autor

Fabian Glas

Editorial

Grin Verlag

Idioma

Alemán

N° páginas

Encuadernación

Tapa Blanda

Dimensiones

21x14.8x0.3 cm

Peso

0.07 kg.

ISBN13

9783389001806

Categorías

Economía

Hedging von Aktienrisiken durch Optionen (en Alemán)

Fabian Glas (Autor) · Grin Verlag · Tapa Blanda

Libro Nuevo Importado

Envío: 25 a 32 días háb.

$ 86.98$ 52.19

-40%

Costos de importación incluídos en el precio ✅

Libro Nuevo

Quedan 10 unidades

$ 52.19

Llega entre el 05 Oct y el 19 Oct a Quito, Pichincha. Seleccionar ubicación

Agregar a lista de deseos

Reseña del libro "Hedging von Aktienrisiken durch Optionen (en Alemán)"

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2024 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1,3, Universität der Bundeswehr München, Neubiberg (Professur für Statistik, insb. Risikomanagement), Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Bachelorarbeit behandelt das Thema Hedging, genauer Delta Hedging. Daran heranführend werden auch zwei Modelle zur Optionsbepreisung behandelt, hierfür wurden die gängigsten Modelle (Black-Scholes und Binomialmodell) verwendet, hierzu ist auch der Excel VBA Code für ein Makro zur Berechnung beigefügt. Das Vorgehen des Hedgings wurde mittels realen Aktien modelliert. Die Kernfrage der Arbeit ist, ob sich Delta-Hedging nicht nur institutionelle Anleger, sondern auch für Privatanleger lohnt. Darüber hinaus werden alternative Optionsstrategien für private Anleger, sowie Einschränkungen au erhalb einer Modellwelt thematisiert, ferner wird auch stark auf die Bedeutung der Volatilität, sowie den Unterschied zwischen historischer und impliziter Volatilität eingegangen. Somit besteht ein deutlicher Bezug zur tatsächlichen Anwendung für einen fachkundigen Anleger.