Name: Measuring Value at Risk using Copula Theory (en Inglés)
Price: 62.09 USD
Availability: InStock
Author: Ben Messaoud, Samia
ISBN: 9786206528869

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portada Measuring Value at Risk using Copula Theory (en Inglés)

Measuring Value at Risk using Copula Theory (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Autor

Samia Ben Messaoud

Editorial

Our Knowledge Publishing

Idioma

Inglés

N° páginas

Encuadernación

Tapa Blanda

Dimensiones

22.9 x 15.2 x 0.3 cm

Peso

0.09 kg.

ISBN13

9786206528869

Categorías

Empresa y gestión

Measuring Value at Risk using Copula Theory (en Inglés)

Samia Ben Messaoud (Autor) · Our Knowledge Publishing · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Measuring Value at Risk using Copula Theory (en Inglés)"

This work is devoted to value-at-risk estimation using the copula method. The first part explores extreme value theory. We describe risk modeling and asset volatility. The second part presents a GJR-GARCH version of copulas to analyze asymmetric dependence, measuring complex non-linear relationships among stock index returns. We present a VAR measurement method based on extreme value theory and copula theory. The results show that copula-based methods are better at modeling dependence structure and yield better risk estimates.