Name: Non-Gaussian Selfsimilar Stochastic Processes (en Inglés)
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Author: Tudor, Ciprian
ISBN: 9783031337710

portada Non-Gaussian Selfsimilar Stochastic Processes (en Inglés)

Non-Gaussian Selfsimilar Stochastic Processes (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Autor

Ciprian Tudor

Editorial

Springer

Idioma

Inglés

N° páginas

101

Encuadernación

Tapa Blanda

Dimensiones

23.4x15.6x0.6 cm

Peso

0.17 kg.

ISBN13

9783031337710

Categorías

Probabilidad y estadística

Non-Gaussian Selfsimilar Stochastic Processes (en Inglés)

Ciprian Tudor (Autor) · Springer · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Non-Gaussian Selfsimilar Stochastic Processes (en Inglés)"

This book offers an introduction to the field of stochastic analysis of Hermite processes. These selfsimilar stochastic processes with stationary increments live in a Wiener chaos and include the fractional Brownian motion, the only Gaussian process in this class. Using the Wiener chaos theory and multiple stochastic integrals, the book covers the main properties of Hermite processes and their multiparameter counterparts, the Hermite sheets. It delves into the probability distribution of these stochastic processes and their sample paths, while also presenting the basics of stochastic integration theory with respect to Hermite processes and sheets. The book goes beyond theory and provides a thorough analysis of physical models driven by Hermite noise, including the Hermite Ornstein-Uhlenbeck process and the solution to the stochastic heat equation driven by such a random perturbation. Moreover, it explores up-to-date topics central to current research in statistical inference for Hermite-driven models.