Name: Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models (en Inglés)
Price: 154.20 USD
Availability: InStock
Author: Bishwal, Jaya P. N.
ISBN: 9783031038631

portada Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models (en Inglés)

Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Autor

Jaya P. N. Bishwal

Editorial

Springer

Idioma

Inglés

N° páginas

613

Encuadernación

Tapa Blanda

Dimensiones

23.4 x 15.6 x 3.3 cm

Peso

0.89 kg.

ISBN13

9783031038631

Categorías

Probabilidad y estadística
Matemáticas aplicadas

Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models (en Inglés)

Jaya P. N. Bishwal (Autor) · Springer · Tapa Blanda

Libro Nuevo Importado

Envío: 16 a 23 días háb.

$ 280.36$ 154.20

-45%

Costos de importación incluídos en el precio ✅

Libro Nuevo

Quedan más de 100 unidades

$ 154.20

Llega entre el 19 Ago y el 01 Sep a Quito, Pichincha. Seleccionar ubicación

Agregar a lista de deseos

Reseña del libro "Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models (en Inglés)"

This book develops alternative methods to estimate the unknown parameters in stochastic volatility models, offering a new approach to test model accuracy. While there is ample research to document stochastic differential equation models driven by Brownian motion based on discrete observations of the underlying diffusion process, these traditional methods often fail to estimate the unknown parameters in the unobserved volatility processes. This text studies the second order rate of weak convergence to normality to obtain refined inference results like confidence interval, as well as nontraditional continuous time stochastic volatility models driven by fractional Levy processes. By incorporating jumps and long memory into the volatility process, these new methods will help better predict option pricing and stock market crash risk. Some simulation algorithms for numerical experiments are provided.