Name: Ruin Probabilities: Smoothness, Bounds, Supermartingale Approach (en Inglés)
SKU: 56727444
Price: 163.57 USD
Availability: InStock
Author: Yuliya Mishura; Olena Ragulina

portada Ruin Probabilities: Smoothness, Bounds, Supermartingale Approach (en Inglés)

Ruin Probabilities: Smoothness, Bounds, Supermartingale Approach (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Editorial

Iste Pr Elsevier

Autor

Yuliya Mishura; Olena Ragulina

Idioma

Inglés

N° páginas

276

Encuadernación

Tapa Dura

ISBN13

9781785482182

N° edición

Ruin Probabilities: Smoothness, Bounds, Supermartingale Approach (en Inglés)

Yuliya Mishura; Olena Ragulina (Autor) · Iste Pr Elsevier · Tapa Dura

Libro Nuevo Importado

Envío: 23 a 31 días háb.

$ 297.39$ 163.57

-45%

Costos de importación incluídos en el precio ✅

Libro Nuevo

Quedan 100 unidades

$ 163.57

Llega entre el 24 Sep y el 08 Oct a Quito, Pichincha. Seleccionar ubicación

Agregar a lista de deseos

Reseña del libro "Ruin Probabilities: Smoothness, Bounds, Supermartingale Approach (en Inglés)"

Ruin Probabilities: Smoothness, Bounds, Supermartingale Approach deals with continuous-time risk models and covers several aspects of risk theory. The first of them is the smoothness of the survival probabilities. In particular, the book provides a detailed investigation of the continuity and differentiability of the infinite-horizon and finite-horizon survival probabilities for different risk models. Next, it gives some possible applications of the results concerning the smoothness of the survival probabilities. Additionally, the book introduces the supermartingale approach, which generalizes the martingale one introduced by Gerber, to get upper exponential bounds for the infinite-horizon ruin probabilities in some generalizations of the classical risk model with risky investments.