Name: semiclassical analysis for diffusions and stochastic processes (en Inglés)
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Author: kolokoltsov
ISBN: 9783540669722

portada semiclassical analysis for diffusions and stochastic processes (en Inglés)

semiclassical analysis for diffusions and stochastic processes (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Editorial

Springer

Autor

kolokoltsov

Idioma

Inglés

N° páginas

347

ISBN

3540669728

ISBN13

9783540669722

Categorías

Probabilidad y estadística

semiclassical analysis for diffusions and stochastic processes (en Inglés)

Kolokoltsov (Autor) · Springer · Libro Físico

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Reseña del libro "semiclassical analysis for diffusions and stochastic processes (en Inglés)"

the monograph is devoted mainly to the analytical study of the differential, pseudo-differential and stochastic evolution equations describing the transition probabilities of various markov processes. these include (i) diffusions (in particular,degenerate diffusions), (ii) more general jump-diffusions, especially stable jump-diffusions driven by stable lévy processes, (iii) complex stochastic schrödinger equations which correspond to models of quantum open systems. the main results of the book concern the existence, two-sided estimates, path integral representation, and small time and semiclassical asymptotics for the green functions (or fundamental solutions) of these equations, which represent the transition probability densities of the corresponding random process. the boundary value problem for hamiltonian systems and some spectral asymptotics ar also discussed. readers should have an elementary knowledge of probability, complex and functional analysis, and calculus.