Formato

Libro Físico

Autor

Zhe Huang

Franck Martin

Editorial

Edizioni Sapienza

Idioma

Italiano

N° páginas

Encuadernación

Tapa Blanda

Dimensiones

22.9x15.2x0.4 cm

Peso

0.10 kg.

ISBN13

9786205946527

Categorías

Teoría general del derecho

Trading a coppie (en Italiano)

Zhe Huang (Autor) · Franck Martin (Autor) · Edizioni Sapienza · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Trading a coppie (en Italiano)"

L'arbitraggio statistico si basa sul trading di coppie di rendimenti che si invertono nella media. Abbiamo utilizzato l'approccio della cointegrazione e l'ECM-DCC-GARCH per costruire 98 coppie di 152 azioni di 3 valute. La negoziazione dei titoli viene effettuata mediante un contratto per differenza. Per misurare la performance, abbiamo introdotto il fattore di profitto che è il tasso di rendimento annualizzato per unità di rischio. Il rischio storico è misurato dal massimo drawdown. Abbiamo confrontato tre strategie principali: percentuale, deviazione standard dei residui di cointegrazione a lungo termine e Bollinger Bands (deviazione standard dinamica), con e senza doppia conferma della deviazione standard a breve termine modellata da ECM-DCC-GARCH. Ciascuna delle tre strategie principali è ottimizzata da due ottimizzatori: profitto assoluto e fattore di profitto. Il periodo di ottimizzazione va dal 2012-01-01 al 2014-12-31, mentre il periodo di convalida va dal 2015-01-01 al 2016-06-01. I nostri risultati hanno dimostrato che la strategia Bande di Bollinger USD senza doppia conferma e ottimizzata in base al fattore di profitto ha superato le altre strategie e ha fornito il più alto tasso di rendimento annualizzato per unità di rischio. Il 32% delle coppie del nostro campione è finito in perdita, e il 94% di queste è spiegato da una rottura della cointegrazione durante il periodo di test.