portada An Elementary Introduction to Stochastic Interest Rate Modeling (en Inglés)

An Elementary Introduction to Stochastic Interest Rate Modeling (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Autor

Nicolas Privault

Editorial

World Scientific Publishing Company

Idioma

Inglés

N° páginas

192

Encuadernación

Tapa Dura

Dimensiones

22.9x15.2x1.8 cm

Peso

0.48 kg.

ISBN

9812832734

ISBN13

9789812832733

Categorías

Cálculo y análisis matemático
Matemáticas aplicadas
Ciencia: cuestiones generales

An Elementary Introduction to Stochastic Interest Rate Modeling (en Inglés)

Nicolas Privault (Autor) · World Scientific Publishing Company · Tapa Dura

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Reseña del libro "An Elementary Introduction to Stochastic Interest Rate Modeling (en Inglés)"

This textbook is written as an accessible introduction to interest rate modeling and related derivatives, which have become increasingly important subjects of interest in financial mathematics. The models considered range from standard short rate to forward rate models and include more advanced topics such as the BGM model and an approach to its calibration. An elementary treatment of the pricing of caps and swaptions under forward measures is also provided, with a focus on explicit calculations and a step-by-step introduction of concepts. Each chapter is accompanied with exercises and their complete solutions, making this book suitable for advanced undergraduate or beginning graduate-level students.