Name: Online Algorithms for the Portfolio Selection Problem (en Inglés)
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Author: Robert Dochow

portada Online Algorithms for the Portfolio Selection Problem (en Inglés)

Online Algorithms for the Portfolio Selection Problem (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Editorial

Springer Gabler

Autor

Robert Dochow

Año

2016

Idioma

Inglés

N° páginas

212

Encuadernación

Tapa Blanda

ISBN13

9783658135270

N° edición

Categorías

Inversiones y títulos valores

Online Algorithms for the Portfolio Selection Problem (en Inglés)

Robert Dochow (Autor) · Springer Gabler · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Online Algorithms for the Portfolio Selection Problem (en Inglés)"

Robert Dochow mathematically derives a simplified classification structure of selected types of the portfolio selection problem. He proposes two new competitive online algorithms with risk management, which he evaluates analytically. The author empirically evaluates online algorithms by a comprehensive statistical analysis. Concrete results are that follow-the-loser algorithms show the most promising performance when the objective is the maximization of return on investment and risk-adjusted performance. In addition, when the objective is the minimization of risk, the two new algorithms with risk management show excellent performance. A prototype of a software tool for automated evaluation of algorithms for portfolio selection is given.