Name: Quantification of Structural Liquidity Risk in Banks (en Inglés)
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Author: Wieser, Christoph
ISBN: 9783658395926

portada Quantification of Structural Liquidity Risk in Banks (en Inglés)

Quantification of Structural Liquidity Risk in Banks (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Autor

Christoph Wieser

Editorial

Springer Gabler

Idioma

Inglés

N° páginas

Encuadernación

Tapa Blanda

Dimensiones

21x14.8x0.5 cm

Peso

0.12 kg.

ISBN13

9783658395926

Categorías

Gestión y técnicas de gestión
Industrias de hostelería y servicios

Quantification of Structural Liquidity Risk in Banks (en Inglés)

Christoph Wieser (Autor) · Springer Gabler · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Quantification of Structural Liquidity Risk in Banks (en Inglés)"

Structural liquidity risk is a material risk resulting from the core banking business of taking in short-term deposits and lending out long-term loans, thus allowing a maturity mismatch between assets and liabilities. At some point the long-term loans will require refinancing and the institution is at risk of an adverse development of refinancing costs.This book proposes a model for the quantification of structural liquidity risk and describes the underlying methodology and assumptions for stressing the refinancing costs. The change in present value between closing open liquidity positions under stressed refinancing costs compared to current costs is the calculated impact on risk-bearing capacity.