Name: Statistical Portfolio Estimation (en Inglés)
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Author: Masanobu Taniguchi; Hiroshi Shiraishi; Junichi Hirukawa; Hiroko Kato Solvang

portada Statistical Portfolio Estimation (en Inglés)

Statistical Portfolio Estimation (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Editorial

Routledge

Autor

Masanobu Taniguchi; Hiroshi Shiraishi; Junichi Hirukawa; Hiroko Kato Solvang

Idioma

Inglés

N° páginas

388

Encuadernación

Tapa Blanda

ISBN13

9781032096490

N° edición

Statistical Portfolio Estimation (en Inglés)

Masanobu Taniguchi; Hiroshi Shiraishi; Junichi Hirukawa; Hiroko Kato Solvang (Autor) · Routledge · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Statistical Portfolio Estimation (en Inglés)"

The composition of portfolios is one of the most fundamental and important methods in financial engineering, used to control the risk of investments. This book provides a comprehensive overview of statistical inference for portfolios and their various applications. A variety of asset processes are introduced, including non-Gaussian stationary processes, nonlinear processes, non-stationary processes, and the book provides a framework for statistical inference using local asymptotic normality (LAN). The approach is generalized for portfolio estimation, so that many important problems can be covered.This book can primarily be used as a reference by researchers from statistics, mathematics, finance, econometrics, and genomics. It can also be used as a textbook by senior undergraduate and graduate students in these fields.