Name: Stochastic Methods for Pension Funds (en Inglés)
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Author: Devolder, Pierre ; Janssen, Jacques ; Manca, Raimondo
ISBN: 9781848212046

portada Stochastic Methods for Pension Funds (en Inglés)

Stochastic Methods for Pension Funds (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Autor

Editorial

Año

2012

Idioma

Inglés

N° páginas

320

Encuadernación

Tapa Dura

Dimensiones

23.4 x 15.7 x 3.0 cm

Peso

0.84 kg.

ISBN

9781848212046

ISBN13

9781848212046

N° edición

Categorías

Inversiones y títulos valores
Matemáticas aplicadas

Stochastic Methods for Pension Funds (en Inglés)

Jacques Janssen (Autor) · Raimondo Manca (Autor) · Pierre Devolder (Autor) · Wiley-Iste · Tapa Dura

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Reseña del libro "Stochastic Methods for Pension Funds (en Inglés)"

Quantitative finance has become these last years a extraordinary field of research and interest as well from an academic point of view as for practical applications. At the same time, pension issue is clearly a major economical and financial topic for the next decades in the context of the well-known longevity risk. Surprisingly few books are devoted to application of modern stochastic calculus to pension analysis. The aim of this book is to fill this gap and to show how recent methods of stochastic finance can be useful for to the risk management of pension funds. Methods of optimal control will be especially developed and applied to fundamental problems such as the optimal asset allocation of the fund or the cost spreading of a pension scheme. In these various problems, financial as well as demographic risks will be addressed and modelled.